Noot 8 Derivaten
Vlottende activa | Vaste activa | Kortlopende verplichtingen | Langlopende verplichtingen | |||||
€ miljoen | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
Vreemde-valutacontracten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Boekwaarde per 31 december | - | - | - | - | - | - | - | - |
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde.
In 2021 is vanuit het ‘Euro-Commercial Paper Programme’ de eerder dat jaar aangetrokken financiering in vreemde valuta afgelost. Om valutarisico te voorkomen zijn de vreemde valuta middels FX-swaps direct omgezet in euro’s. Met de aflossing van de financiering zijn ook de valutacontracten afgewikkeld.
In 2021 zijn twee CBL-transacties met bijbehorende beleggingen in vreemde valuta afgekocht. Om het renterisico op deze afkoop af te dekken zijn renteswaps afgesloten. Met de afkoop van deze CBL-transacties met de bijbehorende beleggingen zijn ook de renteswaps afgewikkeld.
Per ultimo 2021 is de waarde nihil (2020: nihil).